如何看期权的波动率走势

*** 次数：1999998 已用完，请联系开发者***

金融期权与商品期权波动率走势分析金融市场波动率观察金融期权市场的隐含波动率指数(IVIX)体现的是过去30个交易日的波动率走势。与此同时,商品期权的隐含波动率指数则是通过计算当月主力合约附近的两档平值期权隐含波动率加权得出,揭示出主力合约波动率的变化趋势。值得注意的是,隐含波动率指数与历史波动...

⊙０⊙

●﹏● 金融期权隐含波动率指数:30 日隐波走势金融期权隐含波动率指数与商品期权隐含波动率指数的走势分析金融期权隐含波动率指数反映 30 日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差值...

金融期权隐含波动率指数:反映 30 日隐波走势【金融期权隐含波动率指数与商品期权隐含波动率指数的走势分析】金融期权隐含波动率指数反映 30 日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,体现主力合约的隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值,差值越大表明隐波相对历史波动率越高...

∩▽∩

金融期权:隐含波动率指数走势与历史波动率差值分析【金融期权和商品期权隐含波动率指数走势显现差异】根据最新的市场数据,金融期权隐含波动率指数(IVI)与商品期权隐含波动率指数(CIVI)的走势呈现出明显的差异。金融期权IVI反映的是30日隐含波动率的动态,而商品期权CIVI则是通过主力月平值期权的上下两档隐含波动率加权计算得...

金融期权:隐波与历史波动率价差走势【金融期权隐含波动率指数与商品期权隐含波动率指数走势解析】金融期权隐含波动率指数反映 30 日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。 隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差...

金融期权隐波指数走势:30日波动率展现差异【金融期权隐含波动率指数成为市场热度指标】金融期权的隐含波动率指数,通过30日走势揭示市场情绪。商品期权的这一指数,则由主力月平值期权的隐波构成,反映了主要合约波动的变化态势。【隐波指数与历史波动率对比揭示市场预期】两者之间的差值是市场玩家密切关注的指标,...

˙０˙

上证 50 等股指涨跌,期权波动率稳定:数据洞察期权方面,上一金融期权隐含波动率下降,期权定价公允。近月期权隐含波动率低于远月期权,期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华 50ETF 期权波动率指数是 13.04,南华沪深 30 期权波动率指数是 13.99,南华中证 1000 期权波动率指数是 23.69,南华期权波动率指数变化不大。从偏...

╯＾╰ 金融与商品期权波动率指数揭示市场预期金融期权和商品期权的波动率指数揭示了市场对未来波动的预期。金融期权的隐含波动率指数基于30日隐波走势,而商品期权的指数则通过主力月平值期权上下两档隐波加权得出。两者的差值,即隐波指数与历史波动率的差距,能够反映市场对波动的预期程度。差值越大,市场预期波动性...

≡(▔﹏▔)≡

●ω● 碳酸锂:价格波动,期权波动率上升超 5%【从期权标的走势看,本商品价格普遍上涨】碳酸锂、铁矿石价格上涨超 3%,黄金、白银、原油价格上涨超 2%。 从期权隐含波动率角度,本商品期权隐含波动率较上一整体下降,出现价波背离现象,表明期权市场对后续商品期货价格走势偏谨慎。 商品期权持仓量整体上升,其中原油、对二...

PTA甲醇期权: 长期波动率低位 推荐做多9月期权波动率【做空锰硅期权波动率策略成焦点】面对目前市场状况,专业分析师建议短期内通过9月合约做空锰硅期权波动率。当前波动率指数处于较高位置,微笑曲线明显。建议在进行方向风险对冲的同时,应该做空虚值看涨期权,特别是虚值度较高的看涨期权。【化工类期权品种波动率低位,建议长...